豆包是这样使用我们的猫表格的！

股票研究文件访问

我先加载表格技能并查看这个文件的内容。

阅读相关参考文档

本机是 Windows，我先读 Windows 兼容说明并列出目录内容。

可访问股票相关文件

文件很大（679MB，且是带宏的工作簿）。我先只读取它的内部结构（工作表清单），不整体加载，看看里面有什么。

核查股票工作簿结构

工作簿结构已拿到：共 10 张表，其中 股票数据猫工作台、ALLDATA 两张超大表（解压后各 1.6GB+），还有 DATA/DATAA/每日参数/BLOCK/VVV 等。我再流式读取各表前 15 行的表头与样例数据，弄清楚字段结构。

验证文件解析问题

rels 解析没对上，我看一下原始内容修正映射。

排查 PowerShell 插值问题

PowerShell 内联引号问题，改用文件方式调试。我直接改脚本，用 XML 解析 rels 并加调试输出。

验证表格文件结构

路径少了 xl/ 前缀，修正。

解析文件异常排查

发现问题：elem.clear() 在子元素结束时就把内容清掉了，导致行内容为空。修正为只在 row / si 结束时清理。

处理股票相关数据

处理大表需要一点时间，我等待它完成。

掌握工作簿情况

文件已读通。这是一份「数据猫」量化选股工作簿（2026-09-10 交易日数据，9/11 凌晨 1:53 保存），共 10 张表，结构如下：

表格

说明一下读取方式：文件约 648MB，其中 DATA、ALLDATA、工作台解压后都超过 1GB，无法整体载入内存，我会按需流式读取，不影响分析能力。

你想让我做什么？比如：

1. 今日选股—— 按某个信号或综合评分筛出股票池

2. 个股研究—— 查某只股票的量化评分、信号命中情况

3. 信号评估—— 分析某信号（如「涨信号」「智能量化股票」）的历史胜率和涨幅表现

4. 板块 / 大盘判断—— 基于 BLOCK 和每日参数做板块强弱分析

5. 组合复盘—— 回看某类组合或历史持股的表现

直接告诉我方向即可。

本回答由AI生成，仅供参考，请仔细甄别，谨慎投资。

今天 01:58

ALLDATA 表单很大，记录了很多股票很多信息，ar 列，是每天给各个股票的点评，里面有很多猫自己创立的术语，描述股票过去，现在，以及未来的某种状态，太多了太多了，不一一展开。我们要从中挖掘出，近两个月上涨最快的股票，他们点评的历史变化有什么共性，要问问他们启动前有什么特点？这些股票是：'603580' 艾艾精工 '301234' 五洲医疗 '600127' 金健米业 '002827' 高争民爆 '301520' 万邦医药 '600664' 哈药股份 '600354' 敦煌种业 '300010' ST 豆神 '688432' 有研硅 '601086' 国芳集团 '600371' 万向德农 '301080' 百普赛斯 '603221' 爱丽家居 '300862' 蓝盾光电 '600722' 金牛化工 '688137' 近岸蛋白 '300951' 博硕科技 '605577' 龙版传媒 '688296' 和达科技 '301122' 采纳股份 '300759' 康龙化成 '605179' 一鸣食品 '002396' 星网锐捷 '600613' 神奇制药 '688293' 奥浦迈 '301008' 宏昌科技 '688202' 美迪西 '002084' 海鸥住工 '002726' ST 龙大 '300765' 石药创新 '688485' 九州一轨 '688046' 药康生物 '000978' 桂林旅游 '300534' 陇神戎发 '600227' 赤天化 '688026' 洁特生物 '301165' 锐捷网络 '000428' 华天酒店 '001258' 立新能源 '002528' *ST 英飞 '000017' 深中华 A '301047' 义翘神州 '600865' 百大集团 '603269' 海鸥股份 '600359' 新农开发 '603162' 海通发展 '600721' 百花医药 '603137' 恒尚节能 '002172' 澳洋健康 '603259' 药明康德

解析 ALLDATA 股票点评内容

收到。这是一项针对 ALLDATA 大表 AR 点评列的挖掘任务。我先摸清 ALLDATA 的行列结构（确认日期列、代码列、AR 点评列的位置，以及是否含每日历史），再针对性抽取这 50 只股票近两个月的点评序列。

ALLDATA 数据规模

结构已清晰：ALLDATA 共 850,661 行，按日期升序排列（日期在 AH 列，每行一只股票），代码在 L 列、收盘价 K 列、涨幅 J 列，AR 列就是每日点评（存的是共享字符串索引）。数据从 2026-01 起，最新 2026-09-10。

现在开始第一阶段：整表流式扫描一遍，抽取全部行的关键字段（日期、代码索引、AR/AT/AU 点评索引、涨跌幅、收盘价、8 维评分），为后续筛选 50 只股票做准备。

环境检查发现问题

numpy 不可用，检查一下环境里可用的 Python 及包。

可用运行环境说明

环境里只有 Python 3.14（无 numpy/pandas）。改用纯 Python array 模块重写，避免安装依赖。

已完成数据基础信息统计

第一阶段完成：85 万行数据、5316 只股票的代码索引已入内存。现在提取代码索引对应的股票代码文本（一次流式扫描共享字符串表）。

核查共享字符串进度

代码索引提取完成（仅 17 秒）。现在把 50 只目标股票的行筛选出来，并收集它们的点评索引集合。

统计个股数据规模

50 只股票全部匹配成功，每只约 150–163 个交易日记录。现在提取它们的点评文本（AR/AT/AU 列）。

提取 AllDATA 点评数据

点评文本全部提取完毕。先看看 AR 列点评的实际格式和内容，理解 "猫语" 术语体系。

明确 AR 列格式

AR 点评格式已清楚：包含板块热点分数 / 猫分类分数 / 猫解说分数、盘面预测（大波动 / 平静 / 大涨系数、易涨 Vs 平静、大震荡 Vs 偏多）、量化排名等；AU 列是该股当日命中的全部信号标签，AT 列是排名历史。这些就是 "猫语" 的结构化来源。

下一步：写解析器把所有点评解析成结构化字段，然后确定每只股票的启动日，对比 "启动前" 与 "启动后" 的共性。

启动上涨股票分析

解析成功。现在进入核心分析：计算每只股票的启动日（从 2 个月窗口内最低点开始起涨的日期），并输出每只股票的涨幅、启动时间等基本信息。

验证基础池空因由

索引混用导致空区间，修复。

待补充

发现问题：21 只股票的启动日都落在窗口边界 7/10，说明它们的上涨早在 6 月就开始了（我用的 2 个月窗口截断了识别）。改用全周期数据重新识别每只股票的启动日（峰值前的最低点 → 首次突破 +10% 的日期）。

全时段检测效果评估

个别股票（ST 豆神、ST 龙大、百大集团）在年初有更高的历史价格，全周期峰值识别会选错。修正为：峰值只在本轮行情窗口（2026-05-20 之后）内找。

启动检测已完成

还有一只（海通发展）峰值落在 5 月。把峰值搜索窗口收紧到「近两个月 + 10 个交易日前瞻」（2026-06-26 起），聚焦本轮行情。

验证股票启动时间

50 只股票全部正确识别：启动日集中在 6 月 4 日 —8 月 12 日，底部日多聚集在 6 月下旬和 7 月中下旬，从底部到峰值的涨幅中位数约 130%。

为了让 "共性" 更有说服力，我再抽取约 300 只非目标股票、横跨 6–8 月的点评做全市场基准对照。

核查样本日期有效性

抽样日期不是交易日，改为从实际数据中取最近的交易日。

搭建分析支撑工具

等待基准文本提取的同时，先抽样看几只股票 "启动前" 的点评原文，了解实际用词。

初步研判内容

点评原文信息量很大 —— 启动前普遍出现 "大涨系数高、平静系数高、排名靠后、近 144 日多次突破信号、近半年有涨停史" 等特征。现在检查基准提取是否完成，然后做全量统计验证。

基线提取已完成

基准文本提取完成。现在写主分析脚本：对比「启动前 10 日」与「全市场基准」的信号、分数、盘面预测、文本特征，并看点评随时间的演化。

待处理问题排查

有两处要修正：(1) 目标股票的文本特征（突破 / 涨停史）没有重解析，导致全为 0%；(2) 分数对比需按 "同一天" 做匹配比较，消除时间背景差异。修正后重跑。

分析进展说明

主分析完成，信号清晰。再补一个关键分析：启动前一天（T-1）的点评特征 —— 这是最有操作价值的 "隔夜信号"，同时验证 "大涨系数高 + 平静系数高" 组合是否特异。

验证大涨系数数据

T-1 的分析很有价值：启动前一天「转坏预期」命中率 38%（市场基准仅 18%，2 倍多）、「大涨密码」26%（基准 11.6%）。再抓几只股票的 T-1→T0 点评原文作为典型示例，然后准备交付物。

待验证模式

示例印证了规律：启动前一天多带「八低 / 八无 / 八贫组合、潜伏股票、柱周涨、买入信号、钱袋子、洗盘资金、转坏预期」等低位蓄势标签，甚至出现「落难妖股再潜伏、妖精度前 600」这样的直白标签；启动当天则换成「八极组合、信号高涨、智能量化股票、大热门股票、追涨股」。

现在读取可视化技能，把分析结果做成图表交付。

已读取可视化文件

可视化技能已读完。为让 "同日匹配" 更严谨，我把基准样本扩展到全部交易日（5 月底 —9 月 10 日），让 500 条启动前记录基本都能匹配到同日市场。

验证匹配记录情况

扩展基准后同日匹配样本达 495 条，结果稳健。更新 T-1 分析用全交易日基准重跑一遍。

验证分析基础

T-1 特征已用全基准验证：启动前一天「转坏预期」38%（同日基准仅 18.3%，2.1 倍）、「大涨密码」26%（13.7%，1.9 倍）、「牛表 400 / 表后 400」约 20%（10.4%，约 2 倍）。分析完整了，现在生成逐股明细 CSV 交付物。

输出最终答案

分析全部完成。以下是完整结论。

结论先行

对 50 只近两月暴涨股（底部→峰值中位涨幅约 130%，最高 277%）逐日点评的挖掘显示：启动前它们在 "猫语" 里普遍处于「低位潜伏、平静蓄势、量化排名中游、但系统已给出偏高的大涨概率」的状态；真正的 "换挡" 发生在启动当天 —— 排名骤升、信号集整体换成强势标签。 以下是三个层面的证据。

一、启动前的共性画像（启动日之前 10 个交易日）

与同日全市场基准（300 只非目标股 × 74 个交易日，495 条记录同日匹配）对比，启动前最稳定的差异点：

表格

信号标签层面（启动前 10 日窗口，vs 同日基准）：

• 转坏预期 30% vs 18%（约 1.65 倍）—— 启动前市场对它们 "预期转坏"，典型的反向蓄势标签

• 买入信号 31% vs 24.5%、柱周涨 37% vs 27.5%、资金平均 28% vs 23%—— 低位潜伏类标签偏高

• 按股票统计：94% 只启动前窗口带 472 类、82% 带柱涨、78% 带量化数据大跃进、70% 带八低 / 八无组合、66% 带买入信号、52% 带潜伏股票

• 文本里常出现直白标签如「落难妖股再潜伏」「妖精度前 600」「洗盘资金 / 变态洗资金」（金牛化工、神奇制药等）

两个 "不成立" 的直觉（诚实汇报）：涨停史不是共性（均值 6.9 次 vs 市场 7.7，反而略低；仅少数如艾艾精工 40 次、神奇制药 31 次突出）；"近 144 日突破史" 是市场普遍现象（95.8% vs 95.2%），是必要不充分条件，不是辨识特征。

二、点评的历史变化：三阶段 "换挡"（核心共性）

从 T-15 到 T+9，点评呈明显的三段式：

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查看代码

{
  backgroundColor: "transparent",
  title: { text: "点评演化：启动前后的三段式换挡", left: "center", textStyle: { color: "#1A1B1C", fontSize: 15, fontWeight: 600 } },
  tooltip: { trigger: "axis", triggerOn: "click", renderMode: "richText", confine: true, textStyle: { fontSize: 10, lineHeight: 14 }, padding: [6, 8] },
  legend: { top: 34, type: "scroll", itemWidth: 14, itemHeight: 8, textStyle: { color: "#6B7280", fontSize: 11 } },
  grid: { left: 44, right: 58, top: 76, bottom: 34, containLabel: true },
  xAxis: { type: "category", data: ["T-15~-11", "T-10~-6", "T-5~-1", "★启动日~+4", "T+5~+9"], axisLabel: { color: "#555", fontSize: 11, hideOverlap: true } },
  yAxis: [
    { type: "value", name: "系数", min: 0, max: 100, axisLabel: { color: "#555", fontSize: 11 } },
    { type: "value", name: "排名", min: 0, max: 3000, inverse: true, axisLabel: { color: "#555", fontSize: 11 } }
  ],
  series: [
    { name: "大涨系数", type: "line", smooth: true, data: [74.7, 74.3, 74.9, 60.6, 49.2], itemStyle: { color: "#E15759" }, lineStyle: { color: "#E15759", width: 2.5 }, labelLayout: { hideOverlap: true } },
    { name: "平静系数", type: "line", smooth: true, data: [25.6, 24.9, 25.1, 21.5, 18.5], itemStyle: { color: "#9AA0A6" }, lineStyle: { color: "#9AA0A6", width: 2 } },
    { name: "板块热点", type: "line", smooth: true, data: [69.9, 69.7, 69.6, 74.0, 72.9], itemStyle: { color: "#F2A93B" }, lineStyle: { color: "#F2A93B", width: 2 } },
    { name: "猫解说分数", type: "line", smooth: true, data: [64.7, 69.8, 66.0, 59.1, 54.3], itemStyle: { color: "#8E7CC3" }, lineStyle: { color: "#8E7CC3", width: 2 } },
    { name: "量化排名(倒序=越好)", type: "line", yAxisIndex: 1, smooth: true, data: [2569, 2422, 2592, 1467, 1732], itemStyle: { color: "#4C78A8" }, lineStyle: { color: "#4C78A8", width: 2.5, type: "dashed" } }
  ]
}

三段式解读：

1. 蓄势段（T-15→T-1）：大涨系数高位平稳在～75，平静系数～25，排名稳定在中游～2500（不被看好），信号数～13 个，易涨 Vs 平静以 "平静" 侧为主（83%）。点评在 "低位蓄势"，但大涨系数一直高于当日市场。

2. 启动段（T0~+4）：三大跃迁 —— 量化排名 2500→1470（进前 30%）、信号数 13→18.5（标签爆发式换挡）、板块热点 70→74（题材升温）；同时大涨系数 75→60（大涨 "预期" 兑现为事实）、易涨 Vs 平静翻转为 "易涨" 主导（45.6%）、连续涨停从 5% 跳升到 37%。

3. 主升段（T+5~+9）：大涨系数继续回落至 49，平静系数降至 18.5，信号数继续增至～21，排名～1730。

启动当天 / 次日新出现（此前 10 日没有）的 "确认信号"，按出现股票数排序：475 类 48%、信号高涨 44%、8 指标强 40%、八极组合 38%、综合选股 38%、总信号高 38%、汉吻期 38%、牛期 32%、追涨股 30%、大热门股票 30%、智能量化股票 28%。

三、启动前一天（T-1）的 "隔夜特征"

最有操作价值的是启动前最后一天的信号，对比当日全市场：

预览

查看代码

{
  backgroundColor: "transparent",
  title: { text: "启动前一天(T-1) 命中信号 vs 当日全市场", left: "center", textStyle: { color: "#1A1B1C", fontSize: 15, fontWeight: 600 } },
  tooltip: { trigger: "axis", triggerOn: "click", renderMode: "richText", confine: true, textStyle: { fontSize: 10, lineHeight: 14 }, padding: [6, 8] },
  legend: { top: 34, itemWidth: 14, itemHeight: 8, textStyle: { color: "#6B7280", fontSize: 11 } },
  grid: { left: 118, right: 30, top: 72, bottom: 30, containLabel: true },
  xAxis: { type: "value", name: "命中率(%)", max: 45, axisLabel: { color: "#555", fontSize: 11 } },
  yAxis: { type: "category", inverse: true, data: ["转坏预期", "资金平均", "买入信号", "买入周信号", "柱周涨", "大涨密码", "牛表400", "表后400", "长期预好", "IO"], axisLabel: { color: "#333", fontSize: 11 } },
  series: [
    { name: "T-1 命中率", type: "bar", data: [38, 36, 34, 34, 34, 26, 20, 18, 30, 26], itemStyle: { color: "#E15759" }, label: { show: true, position: "right", fontSize: 10, color: "#E15759" } },
    { name: "同日市场基准", type: "bar", data: [18.3, 23.8, 24.8, 28.7, 28.2, 13.7, 10.4, 10.5, 23.0, 19.3], itemStyle: { color: "#B8C4CE" }, label: { show: true, position: "right", fontSize: 10, color: "#6B7280" } }
  ]
}

T-1 最突出的五个标签（相对同日市场）：转坏预期 38% vs 18.3%（2.1 倍）、大涨密码 26% vs 13.7%（1.9 倍）、牛表 400 20% vs 10.4%、表后 400 18% vs 10.5%、资金平均 36% vs 23.8%。即启动前一天，点评普遍是 "预期转坏 + 资金悄然流入 + 大涨密码" 的组合 ——市场面冷、资金面热。

四、落地用法（可验证的预筛逻辑）

把上述共性转成一条可执行的筛选链（每日点评更新后使用）：

1. 候选池：当日命中「转坏预期 + 大涨密码 / 资金平均 + 买入信号」组合，且大涨系数高于当日市场中位、大波动系数低于市场中位的股票；

2. 排除项：量化排名已进前 20% 的剔除（启动前普遍排名中游，太热反而不是这个形态）；

3. 确认信号：盘中或次日出现「信号高涨 / 8 指标强 / 八极组合 / 牛期 / 追涨股 / 智能量化股票」中的 2 个以上，视为启动确认。

口径与局限

• 数据：ALLDATA 表 AR/AU/AT 列，2026-01-09～2026-09-10 共 850,661 行日度记录；启动日 = 峰值前最低价首次突破 +10% 的交易日（启发式）。

• 基准：随机 300 只非目标股票 × 74 个交易日（5/20～9/10）同日均值，同日匹配样本 495 条。

• "转坏预期、大涨密码、牛表 400" 等术语的确切公式属数据猫内部口径，本分析只做出现频率统计，未解密其算法。

• 这是事后归因：50 只样本、单段行情，共性可用于假设生成和回测，不代表未来必然重现；相关性≠因果。

逐股明细（启动日、涨幅、启动前信号命中情况、T-1 信号清单）已生成 CSV：

暴涨股启动前特征_50只.csv

13KB

CSV 已交付（含每只股票的底部日 / 启动日 / 峰值日、base→峰值涨幅、启动前涨停史、144 日突破占比、12 个关键信号启动前是否命中、以及 T-1 当天完整信号清单）。

如果你想继续，我可以做三件任意组合的事：① 把 "转坏预期 + 大涨密码 + 资金平均" 这条预筛链在全市场回测（统计满足条件后 1/3/5 日胜率和平均涨幅，验证它能否提前一天抓到启动）；② 对某几只典型股票（如艾艾精工、金牛化工）做逐日点评时间线还原，看猫的 "改口" 过程；③ 把结论整理成一份带图表的完整研究文档。

本回答由AI生成，仅供参考，请仔细甄别，谨慎投资。

今天 02:37

继续啊

明确推进工作方向

好，继续做最有操作价值的一步：把 "启动前特征" 转成预筛条件，在 21951 条全市场基准记录上回测，验证 "转坏预期 + 大涨密码" 这类组合出现后，次日 / 3 日 / 5 日的实际收益是否有超额、胜率多少。先看现有脚本的数据结构。

编写回测脚本

数据结构清楚了。写回测脚本：用 300 只基准股的 21951 条记录测「转坏预期 + 资金平均 / 大涨密码」等预筛条件的未来 1/3/5 日收益，对照全基准；再测 50 只目标股 T-1 的覆盖率。

回测结果价值显著

回测出了重要结果，而且和直觉相反 —— 需要进一步验证。先看数据：条件 A/B/C 在随机股上都没有超额收益，甚至更差；50 只暴涨股 T-1 完整命中条件 A 的也只有 20%。我怀疑关键是缺少 "价格位置" 约束（启动前处于底部 vs 标签出现在高位时含义完全不同）。补一个带 "60 日低位" 约束的版本验证。

待解读共享信息

出现一个需要修复的点：目标股的 T-1 位置没算出来（series 记录里没有 lidx 字段，low60 全是 None）。先查一下结构再修。

识别字段特征

series 记录没有 lidx，但 info 有 code，可以从 lstr.pkl 反查共享串索引。修复后重跑。

排查匹配异常问题

还是 0/50—— 反查没成功。快速调试一下映射。

识别文本尾随单引号

找到了：共享串文本带尾随单引号（"600354'"）。修复过滤逻辑。

识别代码报错原因

目标股的 lidx 不在基准股票集合里，需要为它们也构建日期序列。

回测结论待发布

回测全部跑完，结果非常有信息量 ——有正面也有重要的负面发现。先把最强的共性（T-1 位置）补进 CSV，再出图表。

整理回测验证结果

回测完成，CSV 已更新。这轮的结果很重要 ——验证推翻了一半假设，也找到了真正有正期望的组合。

回测结论：哪些 "启动前特征" 经得起检验？

方法：把特征转成可执行条件，在 300 只随机非目标股 × 74 个交易日（21,653 条有效记录） 上测命中后未来 1/3/5 日的实际涨幅，对照组为全基准。

反面发现（重要）：T-1 标签组合没有预测力

表格

「转坏预期」在随机股上出现后跌得更狠（比基准差 1.5 倍）—— 同一个标签在暴涨股启动前是 "洗盘吸筹"，在普通股上往往就是真的转坏。标签脱离价格位置单独用，没有区分度。这条预筛链我建议放弃。

正面发现：唯一有正超额的组合 = 确认信号 + 低位

「启动确认信号 ≥2（信号高涨 / 8 指标强 / 八极组合 / 牛期 / 追涨股 / 智能量化股票）+ 距 60 日低点 ≤ +15%」：

• 未来 1 日 +0.76%（基准 -0.11%）、3 日 +0.89%、5 日 +0.84%

• 胜率 53.9~54.3% vs 基准～46%，n=376

• 位置约束越松超额越弱（≤30% 时只剩 +0.12%，≤50% 时 +0.08%）→ 低位是核心

这组信号正是暴涨股启动当天（T0，48% 命中）才换挡出现的 "强势标签"，在低位出现时指向真实启动，而非追高。

最硬核的共性是位置，不是标签

50 只暴涨股启动前一天（T-1）距 60 日低点中位只有 +8.7%，74% 在 +15% 以内、86% 在 +30% 以内。而标签侧（转坏预期、八低组合、潜伏股票等）只是 "低位蓄势" 的多种表达，单看任何一条都覆盖不全（T-1 完整命中「转坏预期 + 资金类 + 低位」仅 14%）。

预览

查看代码

{
  backgroundColor: "transparent",
  title: { text: "回测：各预筛条件的未来5日表现 vs 全基准", left: "center", textStyle: { color: "#1A1B1C", fontSize: 15, fontWeight: 600 } },
  tooltip: { trigger: "axis", triggerOn: "click", renderMode: "richText", confine: true, textStyle: { fontSize: 10, lineHeight: 14 }, padding: [6, 8] },
  legend: { top: 34, itemWidth: 14, itemHeight: 8, textStyle: { color: "#6B7280", fontSize: 11 } },
  grid: { left: 200, right: 34, top: 72, bottom: 30, containLabel: true },
  xAxis: { type: "value", name: "%", axisLabel: { color: "#555", fontSize: 11 }, splitLine: { lineStyle: { color: "#EEF0F2" } } },
  yAxis: { type: "category", inverse: true, data: ["确认信号≥2 + 距低点≤15%", "单信号:大涨密码", "仅位置:距低点≤15%", "全基准(对照)", "确认信号≥2 + 距低点≤30%", "转坏预期+资金类 + 低位", "单信号:转坏预期"], axisLabel: { color: "#333", fontSize: 11 } },
  series: [
    { name: "未来5日均值涨幅%", type: "bar", data: [0.84, -0.3, -0.16, -0.39, -0.44, -0.58, -0.96], itemStyle: { color: "#4C78A8" }, label: { show: true, position: "right", fontSize: 10, color: "#4C78A8" } },
    { name: "未来5日胜率%", type: "bar", data: [53.9, 47.4, 46.4, 45.7, 49.5, 45.4, 43.4], itemStyle: { color: "#F2A93B" }, label: { show: true, position: "right", fontSize: 10, color: "#B57B14" } }
  ]
}

修正后的实操建议（两步法）

1. 位置预筛（每天收盘后）：筛出 "收盘价距 60 日最低点 ≤ +15%" 的股票 —— 这才是这 50 只暴涨股最一致的共性（74% 命中）；

2. 信号确认（位置池内）：当点评出现「信号高涨 / 8 指标强 / 八极组合 / 牛期 / 追涨股 / 智能量化股票」中 ≥2 个时介入，持有 3-5 日 —— 回测中这是唯一有统计正期望的组合；

3. 明确放弃「转坏预期」单独作买入依据（区分不了吸筹与真转坏），也不要追已脱离低位的同款信号（≤30% 时超额即消失）。

局限：回测窗口就是这波行情本身（存在一定过拟合 / 幸存偏差风险），n=376 不算大，未计手续费与涨跌停无法买入的现实约束；建议在更长历史或后续新数据上复验。

CSV 已新增「T-1 距 60 日低点 %」列（每只股票启动前一天的位置，可直接看到 74% 的共性）：

暴涨股启动前特征_50只.csv（含T-1位置列）

13KB

下一步可做：① 把 "确认信号≥2 + 低位" 组合在更长历史（如 2026 全年 ALLDATA）上复测，看超额是否稳定、是否值得真金白银跟进；② 用 2026-09-10 当日全市场数据直接跑一遍两步法，给出今天落在 "位置池 + 确认信号" 里的候选股清单（仅研究演示）；③ 输出一份完整研究文档。要继续哪个？

本回答由AI生成，仅供参考，请仔细甄别，谨慎投资。

今天 02:43

继续

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继续做最有价值的两件事：① 把「确认信号≥2 + 低位」组合放到更长历史（1 月 —9 月）复测，看超额是否稳定、分月段是否失效；② 用 9/10 当日全市场数据跑两步法，输出今天落在候选池的股票清单。先看提取脚本的实现以便复用。

掌握脚本写法

提取脚本模式清楚了。写新提取脚本：一次流式扫 sharedStrings，提取 300 只基准股全部历史日期（1/9—9/10，约 170 个交易日）和 9/10 全市场的 AR/AU 文本。

提取历史数据记录

提取完成（基准全历史 47,812 条、9/10 全市场 5,285 条）。写全历史复测脚本：测「确认信号≥2 + 低位」在 4—9 月各月份的稳定性。

复测历史窗口记录

全历史复测结果极有价值：信号 + 低位组合长期有效（fwd5 +0.97% vs 基准 -0.46%，胜率 53.7% vs 44.4%），但分月看 2026-06 是失效月（单边下跌段追跌）。接下来跑 9/10 当日两步法候选清单。

候选清单数量出炉

清单出来了但代码 / 名称解析失败（AR 文本开头格式可能与目标股不同）。检查一条 9/10 原文。

明确 AR 文本前缀问题

找到原因：9/10 文本开头带 _x000D_ 前缀，且全市场含指数行。修复解析并剔除指数。

候选清单修复成果

两步都完成了。这轮的结论很有分量：

① 全历史复测（1/9—9/10，30,093 条窗口完整记录）

「确认信号≥2 + 距 60 日低点≤15%」组合长期超额确认，且拆开看两个条件缺一不可：

表格

但分月看，超额不是均匀的 ——2026-06 是明确的失效月：

预览

查看代码

{
  backgroundColor: "transparent",
  title: { text: "分月稳定性：「确认信号+低位」 vs 当月基准（fwd5均值%）", left: "center", textStyle: { color: "#1A1B1C", fontSize: 15, fontWeight: 600 } },
  tooltip: { trigger: "axis", triggerOn: "click", renderMode: "richText", confine: true, textStyle: { fontSize: 10, lineHeight: 14 }, padding: [6, 8] },
  legend: { top: 34, itemWidth: 14, itemHeight: 8, textStyle: { color: "#6B7280", fontSize: 11 } },
  grid: { left: 44, right: 24, top: 76, bottom: 34, containLabel: true },
  xAxis: { type: "category", data: ["2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07", "2026-08"], axisLabel: { color: "#555", fontSize: 11 } },
  yAxis: { type: "value", name: "未来5日均值涨幅%", axisLabel: { color: "#555", fontSize: 11 }, splitLine: { lineStyle: { color: "#EEF0F2" } } },
  series: [
    { name: "命中组(确认信号+低位)", type: "bar", data: [4.56, -2.29, -3.21, 0.75, 6.95], itemStyle: { color: "#E15759" }, label: { show: true, position: "top", fontSize: 10, color: "#E15759" } },
    { name: "当月全市场基准", type: "bar", data: [1.57, -2.44, -1.1, -1.09, 1.19], itemStyle: { color: "#B8C4CE" }, label: { show: true, position: "top", fontSize: 10, color: "#6B7280" } }
  ]
}

• 4 月（+4.56 vs +1.57）、7 月（+0.75 vs -1.09）、8 月（+6.95 vs +1.19）：明显超额，这正是底部反转的月份；

• 5 月（-2.29 vs -2.44）：跟随大盘下跌，但没跑输；

• 6 月（-3.21 vs -1.10）：跑输基准 —— 单边下跌月中低位无支撑，"确认信号" 出现即追跌。结论：该策略必须叠加大盘环境过滤（趋势未止跌时空仓），长期期望为正（fwd5 +0.97%、胜率 53.7%），但月度方差大。

② 9/10 当日两步法候选（严格带：距低点 ≤15% + 确认信号 ≥2）

今天落在核心候选池的有 17 只（另有 15~30% 偏松带 96 只，全部见 CSV）：

表格

观察：候选里「智能量化股票 + 牛期」占绝对多数（这两个信号在全市场比较 "泛滥"），更有区分度的是「信号高涨 / 8 指标强 / 追涨股 / 八极组合」参与的组合—— 天顺风能、海兰信、田中精机、众捷汽车这类（信号结构更接近暴涨股启动日的形态）。

修正后的完整策略

1. 大盘过滤：市场处于单边下跌（如 6 月那种基准 fwd5 连续为负）时空仓等待 —— 这是回测里唯一的失效场景；

2. 位置预筛：距 60 日低点 ≤15%（没有它信号无效）；

3. 信号确认：出现「信号高涨 / 8 指标强 / 八极组合 / 牛期 / 追涨股 / 智能量化股票」≥2 才介入，优先选含 信号高涨 / 8 指标强 / 追涨股 / 八极组合 的（牛期 + 智能量化股票泛滥，区分度弱）；

4. 持有 3-5 日，机械止损（如 -5%）。

声明：9/10 是样本最后一天，清单未来表现不可预知；以上是数据研究演示，非投资建议。全历史回测仍存在 "窗口即行情" 的过拟合风险。

候选股完整清单（含偏松带、AU 全部信号）已落盘：

候选股清单_20260910.csv

16KB

这轮的产出已全部交付：全历史复测结论 + 分月稳定性图 + 9/10 当日候选清单（CSV，含偏松带和完整信号列表）。

整体研究链条现在闭环了：从 50 只暴涨股的点评共性挖掘 → 提炼「低位 + 确认信号」两步法 → 回测验证（长期有效、6 月失效）→ 当日落地清单。如果还想继续，可以做：① 给两步法叠加大盘趋势过滤后重新回测（验证 6 月失效能否被规则化规避）；② 写一份完整的研究报告文档（把整个挖掘过程、图表、结论、局限整理成可存档的成果）。